Strategische Asset Allokation

Wie kann die Allokation der Kapitalanlagen auf einzelne Assetklassen optimiert werden, um bei den gegebenen Rendite- und Korrelationserwartungen von verschiedenen Anlageformen die geforderte Verzinsung zu erreichen ohne das Risiko aus den Augen zu verlieren?

Die Aufteilung der Kapitalanlagen auf die Assetklassen Aktien, Renten und Immobilien stellt das wichtigste Thema im Asset Management für Versicherungs- und Versorgungsunternehmen dar. Zumindest einmal pro Jahr wird festgelegt, wie die zukünftige Aufteilung der Kapitalanlagen unter Berücksichtigung aller relevanten Einflussfaktoren erfolgen soll. Mit der Strategischen Asset Allokation (SAA) wird ein Zielportfolio definiert, das die langfristige Orientierungsgröße für das Asset Management darstellt.

Die MEAG berät den Kunden in der Frage der langfristigen Allokation der Kapitalanlagemittel, d.h. in der Frage der Strategischen Asset Allokation. Als Asset Manager mit spezifischer Versicherungserfahrung betreibt die MEAG nicht nur die traditionelle Risiko/Return Sicht, sondern bezieht die langfristige Erfüllbarkeit der Verpflichtungen in diese Beratung mit ein.

• State-of-the-Art: Die MEAG verwendet proprietäre Optimierungsverfahren, um optimale Portfolien unter Berücksichtigung von Restriktionen zu erstellen.
Diese sind vom Mandanten vorgegebene, gesetzliche und marktbedingte Restriktionen.

• Global Research: Als global aufgestellter Asset Manager bringt die MEAG bei der Beratung zur Strategischen Asset Allokation das Know-how zu den globalen Märkten ein und erhöht dadurch Renditechancen, ohne das Risiko zu erhöhen.


• Hohe Flexibilität: Die MEAG Beratung kann auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden individuell angepasst werden.


• Einbeziehung der Liabilities: Neben einer rein Asset-seitigen Optimierung bietet die MEAG auch eine Beratung zur Strategischen Asset Allokation unter Berücksichtigung der zugelieferten Liability-Strukturen.